Μετά την πρεμιέρα του X- Factor πολλοί ήταν εκείνη που σχολίασαν την εικόνα της Πέγκυς Ζήνα, υποστηρίζοντας ότι το θαμπό της εικόνας της τραγουδίστριας οφείλεται στη χρήση φίλτρων, αφήνοντας υπαινιγμούς για την πραγματική εμφάνισή της.
Η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδωσε τη δική της απάντηση στα σχόλια δημοσιεύοντας μια αρετουσάριστη φωτογραφία, σχολιάζοντας: «Στα Γιάννενα δεν έχουν φίλτρα; Χαχαχαχα… Ψάχνω απεγνωσμένα!»